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肖茵,华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)2019第一季度陈述,甄姬

admin 2019-04-21 200°c

  华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)

  (华安深证300指数证券出资基金(LOF))

  2019

  陈说

  第一季度

  2019年3月31日

  基金办理人:华安基金办理有限公司

  基金保管人:中国银行股份有限公司

  陈说送出日期:二〇一九年四月二十日

  1 重要提示

  基金办理人的董事会及董事保证本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  基金保管人中国银行股份有限公司依据本基金合同规矩,于2019年4月18日复核了本陈说中亲密关系的财政目标、净值体现和出资组合陈说等内容,保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不保证基金必定盈余。

  基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险,出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

  本陈说中财政材料未经审计。

  本陈说期自2019年1月1日起至3月31日止。

  2 基金产品概略

  2.1 华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)

  ■

  2.2 华安深证300指数证券出资基金(LOF)

  ■

  3 首要财政目标和基金净值体现

  3.1 首要财政目标

  单位:人民币元

  ■

  3.2 基金净值体现

  3.2.1华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)

  (陈说期:2019年1月11日-2019年3月31日)

  3.2.1.1本陈说期基金份额净值增加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

  ■

  英菲迪尼3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增加率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

  华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)

  份额累计净值增加率与成绩比较肖茵,华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,甄姬基准收益率前史走势比照图

  (2019年1月11日-2019年3月31日)

  ■

  注:原华安深证300指数证券出资基金(LOF)于2019年1月11日转型为华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF),截止本陈说期末,华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)树立未满一年。本基金于2019年1月11日起,全体成绩比较基准由“95%深证 300 价格指数收益率+5%商业银行税后活期存款基准利率”变更为“沪深 300 指数收益率80%+中债归纳指数收益率20%”。

  3.2.2 华安深证300指数证券出资基金(LOF)

  (陈说期:201肖茵,华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,甄姬9年1月1日-2019年1月10日)

  3.2.2.1本陈说期基金肖茵,华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,甄姬份额净值增加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2.2自基金合同收效以来基金份额累计净值增加率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

  华安深证300指数证券出资基金(LOF)

  份额累计净值增加率与成绩比较基准收益率前史走势比照图

  (2011年9月2日-2019年1月10日)

  ■

  4 办理人陈说

  4.1 基金司理(或基金司理小组)简介

  ■

  注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以布告日为准。证券从业的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规矩。

  4.2 办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

  本陈说期内,本基金办理人严厉遵守《证券出资基金法》等有关法令法规及基金合同、招募阐明书等有关基金逼里香法令文件的规矩,本着诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,在操控危险的前提下,为基金份额持有人追求最大利益,不存在违法违规或搬砖未实施基金合同许诺的景象。

  4.3 公正买卖专项阐明

  4.3.1 公正买卖准则的履行状况

  依据中国证监会《证券出资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》,公司拟定了《华安基金办理有限公司公正买卖办理准则》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户财物办理组合及其他出资组合财物在研讨剖析、出资决议计划、买卖履行等方面悉数归入公正买卖办理中。操控办法包含:在研讨环节,研讨员在为公司办理的各类出资组合供应研讨信息、出资主张过程中,运用晨会讲话、发送邮件、登录在研讨陈说办理体系中等办法来保证各类出资组合司理能够公正享有肖茵,华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,甄姬信息获取机遇。在出资环节,公司各出资组合司理依据出资组合的风格和出资战略,拟定并严厉履行买卖决议计划规矩,以保证各出资组合买卖决议计划的客观性和独立性。virtualbox一起挠男生严厉履行出资决议计划委员会、出资总监、出资组合司理等各出资决议计划主体授权机制,出资组合司理在授权范围内自主决议计划,超越出资权限的操作需求经过严厉的批阅程序。在买卖环节,公司实施强制公正买卖机制,保证各出资组合享有公正的买卖履行机遇。(1) 买卖所二级商场事务,遵从价格优先、时刻优先、份额分配、归纳平衡的操控准则,完成同一时刻下达指令的出资组合在买卖机遇上的公正性。(2) 买卖所一级商场事务,出资组合司理按志愿独立进行事务申报,会集买卖部以出资组合名义对外进行申报。若该事务以公司名义进行申报与中签,则按实践中签状况以价格优先、份额分配准则进行分配。若中签量过小无法合理进行份额分配,且以公司名义取得,则出资肖茵,华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,甄姬部分在合规督查员监督参加下,进行公正洽谈分配。(3) 银行间商场事务遵从指令时刻优先准则,先到先询价的操控准则。rough经过内部一起的iwind群,发布询价需求和成果,做到信息揭露。若是多个出资组合进行一级商场招标,则各出资组合司理须以各出资组合名义向会集买卖部下达出资意向,买卖员以此进行招标,以保证中签成果与出资组合招标意向一一对应。tata木门若中签量过小无法合理进行份额分配,且以公司名义取得,则出资部分在风控部分的监督参加下,进行公正洽谈分配。买卖监控、剖析与点评环节,公司危险办理部对公司旗下的各出资组合出资境内证券商场上市买卖的出资种类、进行场外的非揭露发行股票申购、以公司名义进行的债券一级商场申购、不同出资组合同日和接近买卖日的反向买卖以及或许导致不公正买卖和利益输送的反常买卖行为进行监控;危险办理部依据商场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定时对各出资组合与买卖对手之间议价买卖的买卖价格公允性进行查看,对不同出资组合接近买卖日的同向买卖的买卖机遇和买卖价差进行剖析。 本陈说期内,公司公正买卖准则全体履行状况杰出。

  4.3.2 反常买卖行为的专项阐明

  依据中国证监会《证券出资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》,公司合规督查稽核部会同基金出资、买卖部分评论拟定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等出资种类在买卖所及银行间的同日反向买卖操控规矩,并在出资体系中进行了设置,完成了彻底的体系操控。一起加强听话药了对基金、专户间的同日反向买卖的监控与隔日反向买卖的查看;危险办理部开发了同向买卖剖析体系,对相关同向买卖目标进行持续监控,并定时对组合间的同向买卖行为进行了要点剖析。本报花宝燕告期内,除指数基金以外的一切出资组合参加的买卖所揭露竞价买卖中,呈现同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越肖茵,华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,甄姬该证券当日成交量的5%的次数为0次,未呈现反常买卖。

  4.4 陈说期内基金的出资战略和成绩体现阐明

  4.4.1陈说期内基金出资战略和运作剖析

  基金办理人经过多因子与根本面结合的选股战略办理本产品。2019年第一季度,宏观经济数据持续下行,工业企业赢利大幅下滑。可是商场达观心情居高不下,季度末PMI数据超预期抬升,进一步助推了复苏预期。年头社融数据超预期,方针对中小企业的支撑行动逐渐落地,融资难问题根本得到处理,我国经济耐性再次得到承认。出口买卖冲突趋势向好,有望中短期内得以处理。咱们依据量化战略剖析,活泼布局春季行情,加大对景气确认性回转和技能确认性改造的板块进行装备。一起,咱们也重视价值显着轻视的财物,树立价值安全垫,并看好复苏期的回转机遇。

  4.4.2陈说期内基金成绩体现

  到2019年3月31日,华安量化多因子混合基金份额净值为1.2330元,本陈说期(2019年1月11日-2019年3月31日)份额净值增加率为23.95%,同期成绩比较基准增加率为20.44%。到2019年1月10日,华安深证300指数证券出资基金(LOF)份额净值为0.6820元,本陈说期(2019年1月1日-2019年1月10日)份额净值增加率为2.56%,同期成绩比较基准增加率为2.53%。

  4.4.3办理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

  展望2019年,宏观经济数据没有确认复苏,咱们估计逆周期调控方针暂时不会退出。海外买卖冲突压力削弱,估计宏观经济仍然处在探底阶段。科创板等金融供应侧变革办法不断推出丝巾系法,本钱商场定位提高,有利于危险偏好修正。工业上游材料价格仍然较高,中下游赢利率遭到影响,对企业和消费端的减税有望对冲部分本钱夫人电影,并逐渐改进工业链结构。世界首要指数归入A股的脚步不断向前,海外资金是确认性很高的增量。咱们持续看好商场对前期过度失望的修正以及金融变革盈利,发掘新的增加驱动力,依据安全边沿、长时刻工业格式等方面寻找机遇,使用根本面量化的优势,力求稳健的危险可控的收益。

  4.4.4陈说期内基金持有人数或基金财物净值预警阐明

  本基金陈说期内基金持有人数不低于200人;基金财物净值接连超越20个工作日低于5000万元。

  5出资组合陈说

  5.1华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)

  (陈说期:2019年1月11日-2019年3月31日)

  5.1.1陈说期末基金财物组合状况

  ■

  5.1.2 陈说期末按职业分类的股票出资组合

  5.1.2.1陈说期末按职业分类的境内股票出资组合

  ■

  5.1.3 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细

  ■

  5.1.4 陈说期末按债券种类分类的债券出资组合

  ■

  5.1.5 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细

  ■

  5.1.6 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

  本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

  5.1.7陈说本田艾力绅期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名贵金属出资明细

  本基金本陈说期末未持有贵金属出资。

  5.1.8陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细

  本基金本陈说期末未持有权证出资。

  5.1.9陈说期末本基金出资的股指期货买卖状况阐明

  5.1.9.1陈说期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本陈说期末未持有股指期货。

  5.1.9.2本基金出资股指期货的出资方针

  本基金本陈说期未出资股指期货。若寿光张金来本基金出资股指期货,本基金将依据危险办理的准则,以套期保值为首要目的,有挑选地出资于股指期货。套期保值将首要选用流动性好、买卖活泼的期货合约。

  本基金在进行股指期货出资时,将经过对证券商场和期货商场运转趋势的研讨,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金办理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及危险特征,经过财物装备、种类挑选,慎重进行出资,以下降出资组合的全体危险。

  法令法规关于基金出资股指期货的出资战略还有规矩的,本基金将按法令法规的规矩履行。

  5.1.10陈说期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明

  5.1.10.1本期国债期货出资方针

  依据本基金基金合同,本基金不能出资于国债期货。

  5.1.10.2陈说期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本陈说期末未持有国债期货。

  5.1.10.2本期国债期货出资点评

  无。

  5.1.11出资组合陈说附注

  5.1.11.1本陈说期内,本基金出资的前十名证券的发行主体没有被监管部分立案查询的,也没有在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的状况。

  5.1.11.2本基金出资的前十名股票中,不存在出资于超出基金合同规矩备选股票库之外的股票。

  5.1.11.3其他财物构成

  ■

  5.1.11.4陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

  ■

  5.1.11.5陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

  本基金本陈说期末未持有存在流转受限状况的股票。

  5.2华安深证300指数证券出资基金(LOF)

  (陈说期:2019年1月1日-2019年1月退烧办法10日)

  5.2.1陈说期末基金财物组合状况

  ■

  5.2.2 陈说期末按职业分类的股票出资组合

  5.2.1活泼出资按职业分类的股票出资组合

  ■

  5.2.2指数出资按职业分类的股票出资组合

  ■

  5.2.3 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票投丁大大资明细

  5.2.3.1期末指数出资按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细

  ■

  5.2.3.2期末活泼出资按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名股票出资明细

  ■

  5.2.4 陈说期末按债券种类分类的债券出资组合

  ■

  5.2.5 陈说期末按公经典h允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细

  ■

  5.2.6 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

  本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

  5.2.7 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名贵金属出资明细

  本基金本陈说期末未持有贵金属出资。

  5.2.8陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细

  本基金本陈说期末未持有权证出资。

  5.2.9 陈说期末本基金出资的股指期货买卖状况阐明

  5.2.9.1 陈说期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本陈说期末未持有股指期货。

  5.2.9.2本基金出资股指期货的出资方针

  本基金本陈说期未出资股指期货。若本基金出资股指期货,本基金将依据危险办理的准则,以套期保值为首要目的,有挑选地出资于股指期货。套期保值将首要选用流动性好、买卖活泼的期货合约。一致社会信誉代码

  本基金在进行股指期货出资时,将经过对证券商场和期货商场运转趋势的研讨,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  本基金办理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及危险特征,经过财物装备、种类挑选,慎重进行出资,以下降出资组合的全体危险。

  法令法规关于基金出资股指期货的出资战略还有规矩的,本基金将按法令法规的规矩履行。

  5.2.10陈说期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明

  5.2.10.1本期国债期货出资方针

  依据本基金基金合同,本基金不能出资于国债期货。

  5.2.10.2陈说期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本陈说期末未持有国债期货。

  5.2.10.2本期国债期货出资点评

  无。

  5.2.11出资组合陈说附注

  5.2.11.1本陈说期内,本基金出资的前十名证券的发行主体没有被监管部分立案查询的,也没有在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的状况。

  5.2.11.2本基金出资的前十名股票中,不存在出资于超出基金合同规矩备选股票库之外的股票。

  5.2.11.3其他财物构成

  ■

  5.2.11.4陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

  本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

  5.2.11.5陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

  本基金本陈说期末未持有存在流转受限状况的股票。

 898 6 开放式基金份额变化

  6.1 华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)

  单位:份

  ■

  6.2 华安深证300指数证券出资基金(LOF)

  单位:份

  ■

  7 基金办理人运用固有资金出本钱基金状况

  7.1 基金办理人运用固有资金出本钱基金买卖明细

  7.1.1 华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)

  无。

  7.1.2 华安深证300指数证券出资基金(LOF)

  无。

  8影响出资者决议计划的其他重要信息

  8.1华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)

  8.1.1陈说期内单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况

  无。

  8.2华安深证300指数证券出资基金(LOF)

  8.2.1陈说期内单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况

  ■

  8.3 影响出资者决议计划的其他重要信息

  无。

  9备检文件目录

  9.1备检文件目录

  1、《华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)基金合同

  2、《华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)招募阐明书》

  3、《华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)保管协议》

  9.2寄存地址

  基金办理人和基金保管人的居处,并登载于基金办理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

  9.3查阅办法

  出资者可登录基金办理人互联网站查阅,或在营肖茵,华安量化多因子混合型证券出资基金(LOF)2019第一季度陈说,甄姬业时刻内至基金办理人或基金保管人的工作场所免费查阅。

  华安基金办理有限公司

  二〇一九年四月二十日

(责任编辑:DF118)

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